SISTEMAS INVERSORES

2017 / 13 July

Torturando los datos hasta que confiesen. Parte 2, Sobreoptimización


La sobreoptimización es el enemigo más temido del trader de sistemas, es una trampa complicada que toda plataforma de trading que permita diseñar sistemas automáticos nos tiende fácilmente y en la que muchos hemos caído al principio. Diseñamos un sistema de trading con cinco indicadores, seleccionamos quince parámetros (periodo de las media móvil corta y larga, pips para el stop loss, pips para el take profit, niveles sobrecompra y sobreventa del RSI, etc) y ponemos nuestro superordenador de ocho núcleos a optimizar el sistema… Al cabo de tres o cuatro horas ya tenemos decenas de combinaciones impresionantes, nuestro sistema en los últimos 3 años dibuja una línea recta ascendente como la trayectoria de un misil ¡ha llegado el momento de operar en real!

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