[GUÍA] Indicador RSI para Trading | Qué es y Divergencias

¿Qué es el Indicador RSI?

El RSI, Relative Strength Index por sus siglas en inglés es un indicador de fuerza. Como su propio nombre indica traducido al español, es un índice de fuerza relativa.

Fue creado por J. Welles Wilder, y se publicó por primera vez en la revista Commodities en el año 1978.

Pertenece a la familia de los osciladores y es uno de los indicadores más famosos en el trading para medir cuando el mercado está en sobrecompra, es decir, que ha subido excesivamente, y en sobreventa, lo cual es la situación contraria.

Indicador: Fórmula – ¿Cómo se calcula?

El oscilador va de 0 a 100 y se suelen marcar unos niveles con los cuales se dice que está sobrecomprado o sobrevendido.

Los niveles más normales y que aconsejó su creador son 70 por arriba y 30 por abajo. También nos falta saber a cuántos periodos aplicamos la fórmula del RSI, que generalmente suelen ser 14.

También podríamos hablar de dos niveles más que serían la sobrecompra y la sobreventa extrema, y que serían a partir de los niveles 20 y 80.

Dicha fórmula para el cálculo del RSI es:

RSI = 100- 100/1+RS.

Donde RS es el ratio de promedio de subidas partido el promedio de bajadas, o dicho de otra forma:

RS = Suma de las sesiones alcistas/suma de las sesiones bajistas.

Cuando hablamos de sesiones nos referimos a los periodos, así por ejemplo, el RSI de 14 periodos, cogerá la suma de los alcistas dentro de las 14 anteriores velas y lo dividirá entre la suma de las velas bajistas que estén dentro de las anteriores 14.

Contra más periodo le pongamos, suavizamos más el RSI y tocarán menos veces los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Y al revés pasaría al contrario, si le introducimos periodos más pequeños, estaremos aportando más rapidez al comportamiento del indicador y tocará muchas más veces los niveles ya comentados.

Ya depende de nuestro criterio el parámetro que decidamos, pero tenemos que tener en cuenta que periodos bajos nos dará un mayor número de entradas falsas, sin embargo, periodos altos nos darán muchas menos entradas pero más confiables. El rsi 14 es el periodo más habitual.

Cómo interpretar el indicador RSI

La principal interpretación sería contra-tendencial, es decir,

Cuando el oscilador RSI está en niveles por encima de 70, nos indica que la tendencia alcista puede empezar a perder fuerza, y cuando está por debajo de niveles de 30 indica que la tendencia bajista puede empezar a perder fuerza.

¿Qué mercados operar con el Indicador RSI?

Una pregunta justa, pues la popularidad de este indicador, al igual que le pasa al Estocástico y al MACD, sugiere que es de ámbito polivalente, concretamente en el ámbito de estrategias contra-tendenciales.

Lo cierto es que en Forex es bastante útil, por la falta de tendencia a largo plazo, pero, en otros mercados la interpretación de este indicador cambia, como hablamos en el seminario de Estrategias de Swing Trading, el cual será enlazado en posteriores líneas.

Vamos a ir mercado por mercado, y en este caso, empezaremos con Forex.

¿Cómo funciona el Indicador RSI en Forex?

Vamos conociendo qué es el RSI, sabemos como se calcula, pero todavía nos falta estudiar sus usos.

Este indicador, junto al estocástico, es quizá de los más conocidos en el mundo del trading, junto a la plataforma MT4, casi suponen una ley universal en los libros de Trading.

Como adelanto, de lo que vamos a ver, podemos comentar que supone un indicador muy útil para crear estrategias de reversión a la media, e incluso como filtro meramente tendencial.

Estrategias con RSI

Ahora que sabemos como funciona este indicador, vamos a ver algunas estrategias habituales para su uso en bolsa.

Una estrategia de entrada que se puede usar con este indicador es aprovechando los cruces hacia abajo del nivel 70 y hacia arriba del nivel 30 para buscar giros en el precio.

Pero quizá, la estrategia más interesante, sea la de hacer Swing Trading tendencial para operar en bolsa, pese a ser el enfoque menos conocido de este indicador.

Puedes ver como crear una estrategia funcional y rentable en el siguiente vídeo:

Tipos de Divergencias

Dentro de las estrategias es posible que escuchemos términos como: hay una divergencia alcista que muestra el indicador. O quizá hablemos de una divergencia bajista.

Hablemos entonces de divergencias y su significado a la hora de operar en bolsa.

Por darle una definición sencilla, las divergencias es el conjunto de dos señales del mismo indicador, juntando la señal actual y la señal anterior, mientras el precio hace lo contrario.

Supongamos un escenario de divergencia alcista.

La señal actual del indicador RSI supongamos que es de 29, y la señal anterior era de 25. Mientras tanto, el precio de la señal actual es inferior al de la señal pasada.

Divergencias del Indicador RSI
Divergencias del indicador RSI

Estas divergencias, y el concepto en general, son aplicadas a todos los indicadores que actúan como osciladores.

El Indicador RSI y MACD

Cuando hablamos de Setups de este tipo de indicadores, una combinación muy popular en el mundo bursátil sería el uso del indicador RSI con el Indicador MACD, el cual resulta en la distancia del precio y sus medias móviles.

Esta combinación nos proporciona un indicador normalizado y otro que fluctúa libremente sin limitación, dando entradas muy interesantes.

Uso del Indicador RSI e Indicador MACD en el ámbito de la bolsa.
Indicador RSI e Indicador MACD en Bolsa

Ventajas y Desventajas del RSI en Bolsa

Lo cierto es que hemos visto un uso muy positivo de este indicador, las ventajas han quedado muy claras, especialmente en el concepto de divergencias donde esperamos la señal fallida para entrar a la buena, estrategia usada en el Trading Automático.

Las desventajas recaen sobre el amplio estudio que se ha de realizar para extraer estrategias rentables en Trading, como hemos visto en el seminario de Estrategias, hay algunas sencillas, pero otras no lo son tanto.

Conclusión

Así pues, vemos que el RSI es un indicador muy completo y al que podemos sacarle muchas funcionalidades, por lo que puedes analizarlas y ver la que mejor se adapta a tu estilo de trading.

Obviamente, este indicador no puede ser el único que se utilice para buscar un trading rentable, ya que una estrategia de trading debe contener más reglas que aporten información relevante a la hora de describir el precio de un activo y poder tomar decisiones.

Esperamos que este artículo pueda ayudarte a mejorar tu Trading.

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