El Indicador MACD

Introducción

¿Qué sería el mundo de la bolsa sin Metatrader 4? Vale, esta es una pregunta muy amplia, y quizá no se vea la relación con este artículo a simple vista, no obstante, tiene sentido, vereis.

El mundo bursátil tiene conceptos interiorizados desde hace más de 30 años, los cuales con el paso del tiempo han sufrido adaptaciones y mejoras a las nuevas tecnologías, un ejemplo es el volumen de mercado.

El indicador MACD no se ha quedado atrás, e incluso podemos encontrar a fecha actual versiones del indicador MACD mejorado.

En el artículo de hoy, de esta forma, vamos a tratar este indicador y sus puntos claves, desde qué es, cómo se usa, y como configurar MACD.

¿Qué es el Indicador MACD?

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) es uno de los indicadores de análisis técnicos más famosos y probablemente el más útil.

Se puede utilizar en todos los tipos de mercados desde Forex hasta Acciones y Futuros.

Es un oscilador basado en medias móviles que podemos utilizar para seguir la tendencia del activo, si combinamos este indicador con otros que midan fuerza y dirección como el RSI o el ADX tenemos los elementos perfectos para diseñar sistemas de trading muy robustos.

Cálculo del MACD Indicador

El indicador nos muestra un histograma y dos líneas.

La línea principal (MACD) se calcula con la resta de dos medias móviles, por defecto las EMAs de 12 y 26 periodos.

La línea secundaria (Signal) es una media móvil sobre la primera, por defecto de 9 periodos.

El histograma representa la fórmula resultante de restar las dos medias anteriores.

¿Cómo Utilizar el MACD en Trading?

Dicho de otra forma. ¿Para qué sirve el Indicador MACD?

Existen dos formas principales de utilizar el MACD: mediante análisis de divergencias entre el precio y el indicador y mediante cruces del propio indicador.

indicador macd volumen
Entradas dadas con el indicador MACD

La estrategia más básica consiste en posicionarse en largo o corto según el cruce alcista o bajista (respectivamente) de la línea principal MACD con su línea de Signal. Podríamos hacer la salida tomando la señal contraria (estaríamos siempre en mercado).

Divergencias del MACD

Otro de los usos de este indicador sería divergencias, y una forma de crear una estrategia MACD para Forex, sería el uso de estas.

Nos encontramos ante un indicador no normalizado, es decir, que oscila libremente en sus valores, por lo que para formar estrategias de trading necesitaremos tomar referencias. Sea del propio indicador o de su conjunto de valores.

Entonces en una divergencia necesitaremos dos señales de precio la actual y la anterior.

Supongamos que la señal actual es un cruce de las medias de MACD, es alcista y su valor es -0.02. El cruce anterior también ha sido alcista y su cruce ha sido -0.04. Mientras tanto el precio actual es interior al precio anterior.

Entendemos entonces que las medias se están acercando y que tenemos una entrada alcista, dado que, pese a que el precio ha continuado cayendo, esta señal está más cerca de la media.

Sería una situación inversa para una señal bajista.

Patrones del MACD Indicator

Ya sabemos como funciona, no obstante lo cual, debemos continuar con su estudio para su posterior explotación en sistemas de trading.

Hemos visto el patrón de cruce de medias y el patrón de divergencias. ¿Qué mas podemos hacer?

Patrones del Indicador MACD
Patrones del Indicador MACD

Podemos usarlo como mero filtro tendencial, si el valor del indicador es mayor que cero, es alcista. Si es menor que cero, es bajista.

Al ser valores que fluctúan libremente podemos usarlo también como indicador de soportes y resistencias a largo plazo.

Estrategias con el Indicador MACD

Este indicador lo podemos utilizar de varias formas para entrar al mercado.

La primera es cuando la señal cruza al MACD al alza o a la baja y nos posicionamos en la dirección de la señal. Esta hay que tenerla en cuenta para buscar giros, es decir cuando las dos líneas están en niveles altos y la señal cruza a la baja, entraremos en cortos. Si la señal cruzase a la baja pero estuviéramos en niveles bajos, tendríamos que analizar otras variables del mercado para ver si podemos posicionarnos.

La siguiente forma de entrada es cuando el histograma cambia de negativos a positivo, esto es cuando la señal y el MACD cruzan el nivel 0. Nos posicionamos a favor de la dirección del histograma.
La última y por la que realmente se creó el MACD y le da nombre, es para las divergencias del precio con este oscilador.

Las divergencias las utilizamos para detectar falta de fuerza en la tendencia y son indicativas de giros del precio.

Para detectar estas, basta con detectar los dos últimos máximos o mínimos de la tendencia en la que nos encontremos, y si el MACD no les acompaña, tendremos una divergencia. En otras palabras, si en una tendencia alcista se han hecho los dos últimos máximos de forma correcta, pero el Macd ha hecho los dos últimos máximos decrecientes.

De la misma forma pasaría para detectar las divergencias en la tendencia bajista. El precio hace dos mínimos de forma correcta siguiendo su tendencia, sin embargo el MACD esos mínimos los hace de forma ascendente.

MACD y RSI

Dos indicadores que suelen ir de la mano, y que en algún punto llegaron a fusionarse, creando un indicador MACD mejorado. El MACD-RSI, concepto similar al StochRSI.

Indicador MACD Mejorado con RSI
Indicador MACD Mejorado con RSI

Estrategia MACD con Trading Intradía

Estrategia muy popular para el uso de nuestro indicador de análisis técnico el concepto de Trading Intradia, y no es para menos, debido a que la desviación de las medias móviles es muy importante en el ámbito bursátil.

El componente principal de este tipo de estrategias suele ser el filtrado por tendencia, volviendo a la premisa de por que encima de cero será alcista y por debajo bajista. Entonces desde ese punto decidiremos si queremos emplear una estrategia tendencial o anti tendencial.

MACD y Scalping

En Scalping la premisa es muy similar a la anterior mencionada sobre Trading Intradía, pero contando para esta ocasión que utilizaremos la misma premisa pero antitendencial siempre.

Entonces, extraemos el concepto de comprar en desviaciones atípicas bajistas y viceversa.

Ventajas y Desventajas del Indicador

Con esto se pueden tomar bien las tendencias, sin embargo va con retraso y claro, si al retraso en la entrada (empezamos tarde a capturar pips) le sumamos el retraso en la salida (dejando perder pips capturados) el resultado será prácticamente nulo y será difícil obtener una estrategia ganadora.

Para mejorarla tendremos que trabajar las salidas y utilizar otras señales diferentes…

De esta forma estaríamos utilizando la ventaja de entrar en la tendencia pero saliendo cuando ya hayamos obtenido cierto beneficio.

indicador macd forex
Indicador MACD en Metatrader 4

En la foto superior podemos ver el ejemplo de una de las estrategias de day trading más comunes para operar en bolsa e incluso para hacer scalping.

Como podemos ver, el funcionamiento del indicador es muy simple, pero a la vez efectivo.

Configuración del Indicador MACD

macd trading
Líneas del Indicador MACD – Explicación Detallada

Cuando abrimos el MACD nos encontramos con tres componentes, que son;

  1. El MACD: Que es la diferencia entre un media móvil exponencial lenta y una rápida, que suelen ser la de 26 y la de 12 periodos.
  2. La señal o signal: Es una media móvil exponencial que suele ser de 9 periodos.
  3. El histograma: Este es la diferencia entre el MACD y la señal.

Conclusión

Como podemos ver, este indicador es muy interesante por su versatilidad, mejoras y capacidad adaptativa a distintos estilos de trading e inversión.

Como siempre, esperamos que este artículo te sea útil a la hora de mejorar tu trading.

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