Swing Trading en Índices Europeos

Introducción

Cuando hablamos de Estrategias con Swing Trading en Índices Bursátiles, nos podemos encontrar un vacío en línea de información sobre operar estos.

Lo cierto es que nosotros ya hablamos sobre este tema, utilizando el índice S&P500 como ejemplo, junto a una estrategia con RSI para operar correcciones tendenciales al alza.

La estrategia que vamos a ver hoy, lleva este concepto ya tratado a un nivel con mayor profundidad, combinando ideas de seminarios pasados.

Es por eso, que en este artículo vamos a poder repasar conceptos de Tendencia, Estacionalidad y uso de osciladores para crear sistemas de trading de una forma completa, paso a paso.

¿Qué es el Swing Trading?

El Swing Trading es la modalidad bursátil de especulación con velas diarias, dicho de otra forma, seguimos haciendo trading pero con un plazo temporal algo mayor al usual.

Esto nos permite adoptar otra visión sobre el mercado, intentando eliminar todo el ruido posible para centrarnos en el aspecto tendencial de este.

Este tipo de estrategias de Trading son más lentas que el resto que hemos aprendido en este blog, sea intradía o scalping, por lo que tendrá sus pros y sus contras.

Estrategias de Swing Trading

Cuando hablamos de Estrategias con Swing Trading veremos que su composición no difiere en muchos matices a otro tipo de estrategias, pero sí los conceptos bursátiles detrás de estos.

Cuando hablamos de un plazo temporal algo mayor suele entrar en juego activos con mayor componente tendencial, como los índices bursátiles, algo que trataremos hoy.

El Índice CAC40

El activo que vamos a operar hoy es un índice Bursátil Europeo, concretamente el CAC40, un índice con características muy peculiares en su formación, debido a que su fórmula ha variado ligeramente durante el tiempo.

Este índice tiene su origen en Francia y agrupa las 40 empresas con mayor negociación y capitalización de las 100 principales compañías del País. Encontrando así una cesta muy diversificada de acciones de todo tipo y sector.

Rendimiento del Índice CAC40 desde su Creación

Creando un Sistema de Trading

Sabiendo que la tendencia es alcista, tenemos dos opciones a la hora de aprovechar este concepto.

Por un lado podemos comprar la parte más baja del precio, es decir, comprar durante caídas, y por otro podemos comprar los precios máximos, cada vez que el precio hace un máximo histórico.

Vamos a quedarnos con la parte que tiende a ser más rentable, comprar las caídas. Para ello utilizaremos el oscilador RSI de dos periodos.

Y en el concepto de la variación periódica o predecible, encontramos que a final de mes tenemos el momento más alcista de todos.

Estas ideas son la base principal respecto a cómo funcionan las estrategias con swing trading en bolsa, por lo que podemos utilizarlas para operar casi cualquier activo.

Reglas del Sistema

Entonces, una vez estudiado el mercado, podemos encontrar unas interesantes reglas para operar.

Si el indicador RSI de dos periodos es menor que 75, y el día del Mes es mayor que 24, compraremos a mercado durante 5 días.

Resultados de este Sistema

Resultados de nuestro sistema creado en Alphadvisor para el CAC40

Como podemos ver, utilizando datos desde 1990, vemos que este sistema tiene un funcionamiento interesante, ya que evita gran parte de las crisis financieras.

Recordad que en el vídeo del seminario, veremos cómo usar Alphadvisor para crear este sistema sin necesidad de programar en nuestra plataforma Metatrader.

Ventajas y desventajas del Swing Trading 

Como podemos ver, las ventajas de las Estrategias con Swing Trading, nos permiten tener cierta exposición en mercado, la suficiente para aprovechar movimientos favorables para nuestra cuenta sin necesidad de pasar por tantos momentos de riesgo.

Como desventaja, podemos ver que nuestra exposición en el mercado es bastante baja, ya que realmente sólo estamos operando 5 días al mes.

Conclusión

Como podemos comprobar, muchas estrategias de Swing Trading nos proporcionan cierta ventaja en el mercado teniendo características muy peculiares y cuidando la gestión del riesgo.

 En muchos casos, este tipo de estrategias nos proporcionarán una ventaja respecto al propio activo subyacente, llegando a batir su retorno en muchos casos.