Estrategias de Medias Móviles | Definición y Cómo Usarlo

Introducción

No hay Indicadores cuya respuesta de su uso sea simple, sencillamente hay Indicadores muy utilizados, y otros que no son tan conocidos.

Hoy nos adentramos en el uso de las Medias Móviles, y como contrapunto a la tónica habitual de los artículos formativos, hoy hablamos de un indicador que es ampliamente utilizado y que ha sido mejorado con el paso de los años para ser más efectivo.

Hablamos de las Medias Móviles.

¿Qué son las Medias Móviles?

Una de las primeras herramientas del trader novato son las medias móviles, las cuales consisten en un promedio del precio en un número determinado de periodos.

Estas herramientas, pese a ser simples, tienen varios usos interesantes, sea para crear Sistemas de Trading como para filtrar nuestras Estrategias.

¿Para qué sirve una Media Móvil en Trading?

Las medias móviles reportan muchos usos beneficiosos para nuestro Trading, sea como determinación de la tendencia, e incluso para cálculos contra-tendenciales.

Gráfico de Metatrader 4 con las medias móviles más usadas

Como podemos apreciar en esta foto, encontramos una situación donde con el uso de dos medias móviles, una media móvil simple de 200 periodos y otra de 21 periodos, nos indican eliminando el ruido de mercado la tendencia de la serie temporal.

Uso de las medias móviles en Trading

A la hora de usar este indicador de trading, existen varios conceptos que debemos de entender, y es que el cálculo de periodos lo es todo en este caso.

Si hablamos, por ejemplo, de medias móviles para intradía, no serán exactamente iguales que las medias móviles utilizadas para Swing Trading.

Para esto, vamos a ver el primer concepto de este artículo, el ajuste de medias móviles.

Media Móvil mal Calibrada

Cuando ajustamos medias móviles debemos de optimizar los parámetros de estas acorde a nuestros datos y estudios, hay muchas pautas comunes que se dan cuando una media móvil no está bien calibrada.

¿Qué significa que una media móvil esté mal calibrada? Pues que no tiene sentido ni poder predictivo el hecho de utilizarla.

Un ejemplo muy habitual es usar una media móvil 200 sesiones en activos donde no existe un componente tendencial fuerte.

Medias Móviles en Bolsa
Medias Móviles en Bolsa

Como podemos apreciar en la fotografía anterior, en un activo con un nulo componente tendencial hace que no tenga sentido emplear la media móvil de 200 sesiones. Pero si quizá emplear una de corto plazo.

Primera lección, según el activo, será el tipo de media.

Media Móvil bien Ajustada

Continuamos con el uso de medias móviles en bolsa, viendo un ajuste correcto de los distintos tipos de medias, podremos hacernos una idea de lo que buscamos.

Podemos separar este concepto en activos tendenciales y no tendenciales, donde nuestra visión cambiará ajustándonos a estos factores.

Media móvil bien ajustada
Media móvil bien ajustada

¿Cómo se calculan las Medias Móviles?

El cálculo de este indicador no es tan simple como puede aparentar, y es que existen distintas variantes en base a los precios de cálculo y el método que se quiera utilizar para asignar pesos a cada valor.

Normalmente el precio de cálculo será el precio de Cierre, no obstante otra variación común es el precio típico (Cierre + Maximo + Minimo dividido entre tres), o el uso aplicado a indicadores de Análisis Técnico para suavizar la señal.

Las fórmulas de calcular son varias, siendo las comunes el cálculo simple y el cálculo exponencial.

El cálculo simple, como puede indicar su nombre, es un mero promedio sin asignar ningún peso especial a los valores.

El cálculo exponencial, por otra parte, dará mayor importancia a los últimos valores de un periodo, es decir, favorece al precio actual.

Estrategias de Trading de Media Móvil

Las estrategias con medias móviles son muy fáciles de aplicar en cualquier mercado.

Por ejemplo en el caso del famoso cruce de medias, y como su propio nombre indica, se trata de entrar al mercado cuando se da un cruce. Es decir, cuando una media rápida cruza al alza o a la baja a una media lenta.

Cruce de Medias Móviles.
Ejemplo de un cruce de Medias Móviles

De aquí salen cientos de variantes, ya que existen distintos tipos de medias y hasta se pueden hacer cruces de tres medias.

Hay para todos los gustos, pero no para todos los bolsillos ya que suelen ser estrategias que aciertan muy poco. Cuando aciertan dan muchas ganancias, pero hasta entonces puedes haberte arruinado con entradas fallidas.

Regresión a la media

Otra famosa estrategia con medias es la de regresión a la media.

Ésto quiere decir que el precio siempre vuelve a la media, y cuando éste se ha desviado unos cuantos pips de ésta, lo normal es que converjan y se vuelvan a juntar, bien para hacer un rebote y seguir la tendencia, para quedarse en mercado lateral o para cortarla en la dirección contraria y cambiar de tendencia.

Ventajas y Desventajas de las Medias

Conociendo las posibles Estrategias para operar en Bolsa con este indicador, debemos hablar de los pros y contras que supone utilizarlo.

La principal ventaja es que actúa como un filtro de tendencia sólido, es decir, si el precio está por encima de la media, tendremos el primer dato de una tendencia alcista.

Otra de sus ventajas es la sencillez de personalización, pudiendo utilizar los periodos que deseemos a la hora de operar en los mercados financieros. Suelen ser habituales 21 y 200 periodos.

Las desventajas también deben ser citadas, y habitualmente son similares al resto de indicadores basados en promedios, su lentitud.

Cuando una señal es confirmada mediante medias móviles el tramo de precio ya ha avanzado a favor de esta de forma muy amplia, por lo que perderemos la mayor parte del movimiento del precio.

Evolución de las Medias Móviles – Bandas de Bollinger

Una vez citadas las desventajas, y habiendo hablado de Estrategias de Trading, continuamos con su evolución, la cual palia en cierto modo estas citadas desventajas.

Supongamos que tenemos una Media Móvil y queremos crear un Sistema de Trading de reversión a la media. ¿Cómo lo planteamos?

Esto es lo que pensó John Bollinger cuando decidió crear su propio indicador de Análisis Técnico, y para ello, añadió el concepto de desviación estándar para crear una media móvil con una banda superior y otra inferior.

Estas bandas median la desviación típica del precio, y si en algún momento esta desviación superaba lo establecido, se operaba buscando una regresión.

Evolución de Medias Móviles - Bandas de Bollinger
Ejemplo de Bandas de Bollinger – Evolución de Medias Móviles

Como podemos ver en el ejemplo superior, de esta forma tenemos acceso a una medida de desviación a la media efectiva, y muy empleada en Sistemas de Trading automáticos.

Conclusión

Los sistemas basados en Medias Móviles son simples, pero no por ello hay que descartarlos, pues hay ideas funcionales que deben ser probadas.

Podemos ver, eso sí, que existe un patrón fijo, y es la evolución de las medias a la hora de adaptar estrategias de reversión a la media, hemos hablado de las Bandas de Bollinger como mejora de las Medias Móviles, pero existen otros indicadores.

Las bandas de Keltner, el indicador Envelopes, en otros, también son evoluciones de las Medias Móviles, en busca de crear mejores Sistemas de Trading.

Como último, un añadido, respecto al uso de este tipo de datos en el Trading Automático, ya que es una pregunta común, este tipo de cálculos son utilizados en un número muy amplio de estrategias.

Como siempre, esperamos que este artículo te pueda ayudar a mejorar tu Trading.

Sistemas Inversores.