SISTEMAS INVERSORES

2017 / 13 July

Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos


Para todo sistema de trading hay que elegir el conjunto de parámetros con el que ponerlo a operar. Seleccionar los parámetros adecuados de un sistema es complicado pues la elección puede dar lugar a sistemas con rendimientos totalmente diferentes y por supuesto estropear un sistema ganador.

Aunque los sistemas han de reoptimizarse periódicamente para ajustarlos a la dinámica cambiante del mercado, el verdadero valor de la optimización de un sistema reside – en mi opinión – en la evaluación de su robustez. Utilizo la optimización de parámetros como una técnica para evaluar si el sistema seguirá siendo rentable en el futuro y no solo en el backtest.

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