Ciencia del Trading – Análisis de Sistemas de Trading Básicos

Cuando empezamos en el mundo del Trading, una vez entendidos los básicos, qué es un pip y qué es un par de Forex, tendemos a buscar directamente estrategias para operar, y es algo completamente normal.

Vamos a repasar qué estrategias solemos encontrar en la red.

Búsqueda de Estrategias de Trading

Ya sabes todo lo que necesitas saber sobre Trading, es momento de buscar estrategias, normalmente lo haremos mediante Google, o quizá Literatura. Y fácilmente encontraremos decenas o cientos de Estrategias para Forex.

Estas estrategias son idóneas para iniciarse en el trading automático, pero, tienen una peculiaridad.

¿La estrategia aplica de la misma manera a todos los activos? ¿Funcionará igual en EUR/USD y en NZD/CAD?

Desde luego es la corriente popular, un Setup con MACD y RSI para Forex, otro Setup con Konkorde y una media móvil para acciones, y cualquier otro para índices.

Puede funcionar, puede no funcionar, puede ser útil en un solo activo o en cientos, pero sin hacer un análisis de datos, no lo podemos saber.

Esta es la respuesta que vamos a obtener hoy, apoyándonos en algoritmos de Machine Learning, para descubrir si efectivamente existen patrones comunes en todos los activos, o un grupo de estos. 

Y así podremos ver también la diferencia respecto a utilizar análisis separados, por cada activo, a la hora de aplicar estrategias de trading.

El resultado te sorprenderá.

¿Por qué cada Mercado es Diferente?

La pregunta del millón de dólares, pero con una respuesta sencilla.

Banco Central Europeo - ECB - BCE
Banco Central Europeo

Cada activo tiene sus pautas marcadas, y no es lo mismo hablar del Banco Central Europeo que de la Reserva Federal, podemos juntar ambos bancos centrales y obtenemos el par de divisas EUR/USD, pero por separado podemos encontrar USD/CAD, haciendo alusión solamente a la FED, se comporta de manera distinta.

La política económica y las correlaciones lo son todo. Y como podemos ver, los sistemas «multiactivo» no son los más adecuados.

Tenemos la capacidad de estudiar activos de manera individual, y cuando combinamos esto con la inteligencia artificial en trading, podemos empezar a encontrar patrones muy interesantes.

De esta manera podemos cambiar nuestros hábitos en el trading hacia la robustez de sistemas, en vez de operar de manera generalista.

Aplicando Inteligencia Artificial en Forex

La inteligencia artificial nos permite llevar nuestro Trading a otro nivel, especialmente en análisis como el de hoy, donde buscamos extraer patrones en largas series de datos.

Empezando por la creación de modelos, con una serie de datos amplia respecto a un solo activo.

De esta manera podemos comprobar la eficacia posible de nuestro modelo, y como podemos ver, en activos individuales es donde encontramos que sus matices son lo que marca la clave.

Ventajas e Inconvenientes de la Inteligencia Artificial

Vamos a hablar a nivel general sobre Inteligencia Artificial aplicada a la bolsa, y es que si estás aquí, seguramente quieras conocer más detalles.

Las ventajas apreciamos que son claras, y las podemos ver con Alphadvisor, a la hora de crear sistemas de trading en Forex, ya que podemos encontrar patrones que no están visibles al ojo humano en series de datos.

De esta forma descubrimos una curva de consistencia, en la mayoría de casos, pasando de trading manual, a trading automático y por último a trading automático inteligente.

Las desventajas son pocas, requiere tiempo y dedicación como todo en el trading, pero a cambio obtendremos unos resultados interesantes, y desde luego, operando con la estadística de nuestra parte.

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