Se trata de myfxbook, un completo arsenal estadístico para desgranar el resultado de nuestra operativa y obtener información vital que de otra manera nos sería imposible. Podrás analizar tu cuenta para entender tus hábitos de trading (en el caso discrecional) o cómo se ha comportado tu sistema automático frente al mercado.

Desde hace tiempo venimos utilizando myfxbook en nuestro trading con sistemas automáticos y los resultados han sido excepcionales. La herramienta es muy intuitiva, fácil de utilizar y gratuita, solo tienes que registrarte en el servicio y asociar tu cuenta metatrader.

Entre otras muchas cosas en myfxbook encontrarás un listado enorme de sistemas de trading para poder evaluar y comparar resultados.

¿Cómo asocio mi cuenta metatrader a myfxbook?

Utilizar myfxbook es realmente sencillo, una vez registrado en el servicio ve al menú Portfolio > Add Account. A continuación pincha en el botón Add Account y verás un letrero en amarillo que dice “Try the new account addition wizard“. Pínchalo y te llevará a la siguiente pantalla para introducir tu cuenta metatrader:

Solo tienes que darle un nombre a tu cuenta de trading (para diferenciarla de otras que puedas subir a myfxbook), seleccionar tu broker y el servidor que utilizas (demo, real, real ECN, real NDD, etc), número de cuenta y el Investor password. Este es el password con el que myfxbook puede conectarse a tu cuenta y leer tu histórico de trades y tus trades en tiempo real (pero por supuesto no puede operar).

Si no sabes cuál es tu investor password ve a tu metatrader y crea uno nuevo en Herramientas > Opciones. Introduce tu número de usuario (número de cuenta) y la contraseña principal donde dice “Contraseña anterior”. Después marca ”Cambiar contraseña de inversor (solo lectura)” e introduce dos veces la nueva contraseña de solo lectura, el investor password.

Con ésto ya tienes asociada tu cuenta metatrader a myfxbook que se actualizará regularmente en intervalos de unos 5 minutos. Hay muchísimas opciones disponibles en myfxbook y muchas estadísticas interesantes que iremos detallando en los próximos artículos.

Os traemos una infografía con estadísticas sobre los traders en el mercado Forex. Estas son las características que hacen única nuestra comunidad. ¡Algo a destacar es la cantidad de traders que operan desde su casa! El 84% lo hace así, se impone el estilo de vida de trading en movilidad mediante todas las herramientas que lo están permitiendo (iPhones, portátiles, iPads, etc). Parece que el trading es mucho más que ganar dinero, es también una forma de vida.

Otra estadística importante es sobre la educación y la experiencia, más del 77% de los traders de Forex son novatos (menos de 5 años tradeando). Nosotros ofrecemos un curso online de trading gratuito, que cada vez cuenta con más visitas, porque consideramos que la formación en trading es fundamental.

Importantísimo también el crecimiento del trading automático, en 2010 los sistemas de trading automático ya movían el 45% del mercado.

Aquí tenéis la infografía con la estadística completa.
Vía babypips.

Veamos el siguiente diagrama:

Conforme el mercado está en tendencia alcista va formando nuevos mínimos y máximos a los que llamamos soportes y resistencias respectivamente. En un mercado bajista los máximos formarán soportes y las los mínimos formarán resistencias.

¿Cómo dibujar soportes y resistencias?

A la hora de dibujar soportes y resistencias hay que recordar siempre que no son niveles exactos, el mercado no tiene un precio donde detenerse sino más bien zonas, se suele decir que el mercado está comprobando el soporte o la resistencia. Con gráficos de velas japonesas delimitaríamos la zona por las sombras de las velas.

Si nos fijamos en los niveles de precio que alcanzan las velas parecería que el mercado ha roto el soporte pero no es así, viéndolo como una zona delimitada por las sombras de las velas es evidente que solo se estaba poniendo a prueba el soporte antes de que el mercado volviera a continuar la tendencia.

¿Cómo saber si se ha roto un soporte o resistencia?

Es difícil diferenciar si se ha roto un soporte o resistencia o simplemente el mercado estaba poniéndolo a prueba. Hay dos tipos de rotura: o bien se rompe de golpe con una vela relativamente más grande que las demás o bien se rompe lentamente en sucesivas velas de menor envergadura. En cada mercado uno de estos patrones de trading determina con mayor probabilidad una verdadera rotura de soportes y resistencias, dejándo el otro patrón como un amago del que no hay que fiarse. Tras una falsa rotura el mercado vuelve a su trayectoria original en ocasiones con mucha más fuerza que antes aumentando el daño provocado si nos hemos posicionado mal con la señal de la falsa rotura de soporte o resistencia.

Pero cuando la señal de rotura es clara sucede que el soporte roto pasa a ser una nueva resistencia y viceversa, como vemos en la siguiente figura:

Sistemas de trading con niveles de soporte y resistencia

Resumamos los conceptos clave:

• El mercado en tendencia marca con sus mínimos y máximos nuevos niveles de soportes y resistencias.
• Cuando el precio rompe un soporte este pasa a ser una resistencia.
• Cuando el precio rompe una resistencia esta pasa a ser un soporte.
• Cuantas más veces el precio ponga a prueba un nivel sin romperlo más fuerte es ese nivel y menos probabilidad de rotura tiene.

Podemos aprovechar estas características para diseñar un sistema que confirme la formación de una tendencia alcista o bajista teniendo en cuenta la dirección ascendente o descendente en la que se están formando los niveles. Por otra parte una vez detectado un nivel podemos asignarle un valor de fuerza según las veces que el mercado lo ha comprobado sin llegar a romperlo.

De esta manera tendríamos una guía para la detección de tendencias y podríamos tomar señales de otros patrones de análisis técnico en consonancia a los avisos de esta guía.

Las ventajas de ser trader

Un trader busca la libertad financiera y para ello dedican incontables horas a aprender análisis técnico y a programar sistemas de trading ganadores. El éxito es alcanzable pero solo para los que persisten en el camino.

• Libertad de horarios.
• Libertad económica.
• No hay jefes (bueno sí, el Mercado es el jefe).
• Ganancias ilimitadas (gracias al apalancamiento financiero).

Sí fuera tan fácil todo el mundo sería trader

¿Cómo podría ser de otra forma? Internet está plagada de reclamos asombrosos de brokers de dudosa reputación: gana miles de euros en unas horas siendo trader, solo tienes que hacer click en la pantalla de tu ordenador, solo tienes que acertar hacia dónde va hoy el petroleo… ¡Si fuera tan fácil todos seríamos traders!

Así que si estás pensando en abrir una cuenta de trading, piénsalo dos veces. Para ser trader lo primero es formarte con una cuenta metatrader demo, siempre utilizando un sistema de trading, ya sea discrecional o automático y estudiar el análisis técnico. Aprende a diseñar Expert Advisors con tus estrategias de trading, y cuando ganes consistentemente con ellos empezarás a ser un trader, entonces y solo entonces abre una cuenta de trading real.

Cómo se traza la línea de tendencia

1. Una línea de tendencia alcista se dibuja a través de los mínimos del precio en un mercado alcista.
2. Una línea de tendencia bajista se dibuja a través de los máximos del precio en un mercado bajista.

Sistemas de trading con líneas de tendencia

Las líneas de tendencia se redibujan continuamente conforme el precio se desarrolla. En nuestros sistemas utilizaremos el indicador de líneas de tendencia para automatizar varias estrategias.

• Estrategia 1: esperar a la confirmación de una tendencia para entrar en la dirección de la misma cada vez que el precio toque la línea de tendencia que dibuja el indicador.
• Estrategia 2: esperar a las señales de agotamiento de una tendencia para entrar en la dirección contraria a la misma cada vez que el precio toque la línea de tendencia que dibuja el indicador.

Habitualmente programamos sistemas de estos dos tipos, en si mismas estas estrategias son muy básicas como para operarlas de manera 100% automática y suelen utilizarle para colocar semiautomáticamente operaciones pendientes. Pero utilizadas como puntos de entrada en sistemas de trading automáticos más complejos suelen dar buenos resultados.

Cómo se genera una tendencia

Según la teoría una tendencia alcista se genera en las siguientes fases:

1. Acumulación. En este momento no hay ninguna tendencia definida, el volumen es bajo, todo está en calma. Las manos fuertes están ahí posicionándose cuidadosamente, distribuyendo sus compras en intervalos de tiempo medidos para no dejar huellas (aunque un buen observador puede y debe intentar localizarlos).
2. Incremento de volumen. Los inversores ya tienen casi todas sus posiciones compradas, cada vez más inversores se suman a ellos convencidos de que el precio estaba en un mínimo y es un buen momento para comprar. El precio a consecuencia de estas operaciones empieza a aumentar.
3. Movimiento explosivo final. La tendencia o movimiento se ha formado, todos los traders lo están viendo y cientos de miles de traders particulares ejecutan sus compras sin importar el precio puesto que el instrumento sigue subiendo.

Tras estas tres fases la tendencia se ha generado. ¿Con qué indicadores podemos detectarla? Podemos utilizar diversas medias móviles siempre teniendo en cuenta timeframes superiores a la vez que otros indicadores que midan los cambios en la volatilidad como el ATR o el ADX. Estas combinaciones dan muy buenos resultados para detectar las tendencias.

El retroceso o movimiento correctivo

Lo único que debemos hacer es buscar el movimiento e intentar seguir la corriente. No discutas con la tendencia, y sobre todo no trates de luchar contra ella.

- Jesse Lauriston Livermore

Ahora es cuando nuestros sistemas automáticos conocedores de la tendencia buscarán cómo sacarle partido. Buscamos un movimiento correctivo o retroceso que se tiene que dar en cualquier momento. ¿Por qué? porque los primeros inversores, los que se habían posicionando sin levantar sospechas han aprovechado todo el tirón de la tendencia y ahora están cerrando masivamente sus posiciones… esto generará el movimiento de corrección que se caracterizará por ser un movimiento muy rápido.

¿Qué sucederá ahora? Los primeros inversores han ganado mucho dinero, pero una enorme cantidad de traders particulares está perdiendo puesto que compraron en el máximo justo antes de que los inversores se deshiciesen en masa de sus posiciones. Todos estos traders cerrarán sus posiciones también de golpe, vendiendo masivamente y ofreciendo un estupendo momento de liquidez absoluta para compradores hábiles, es decir, los primeros inversores, quienes abrirán de nuevo posiciones largas con bastante peso y reanudarán la tendencia. Pull-back lo llaman algunos, trampa para novatos otros.

¿Y a nosotros qué? Simple, conociendo los diversos movimientos de la creación de la tendencia y su corrección y reanudación seremos capaces de diseñar diversos sistemas automáticos que exploten el movimiento.

Ya hemos dicho con qué indicadores detectaremos la tendencia, una vez formada podemos detectar el posible momento de toma de beneficios con osciladores de sobrecompra y sobreventa como el RSI o el estocástico. Una vez confirmado el comienzo del retroceso hay que ser rápido en la ejecución de la venta y la toma de beneficios, por supuesto los niveles de fibonacci marcarán nuestros Take Profits.

Patrones de trading explotables

En el mercado hay miles de patrones de trading explotables como éste, no siempre funcionan pero si lo hacen lo suficiente podemos obtener beneficios. Podemos programar sistemas de trading con cualquier variación de este patrón de formación de tendencia, retroceso y reanudación e incluso colocar automáticamente los objetivos de Stop Loss y Take Profit en los niveles de fibonacci.

Las técnicas empleadas por el análisis técnico van desde las más básicas como el análisis de barras y niveles hasta las más sofisticadas como el reconocimiento de patrones y las redes neuronales. El análisis técnico debe responder por adelantado dónde estarán los precios en un periodo de tiempo, ya sea 5 minutos o 1 año. Y debe, por supuesto, dar las predicciones de manera clara y con reglas bien definidas.

Todas las herramientas utilizadas por el chartista tienen el único propósito de medir la tendencia del mercado con el objeto de participar en ella.

- John J. Murphy

El análisis técnico avanzado es algo más que el estudio de patrones chartistas y la identificación de tendencias. Abarca tanto el análisis intermercado, indicadores complejos, regresión a la media y la evaluación de los resultados de las simulaciones. En este último aspecto, solo cuando se sistematiza y se automatiza un estudio de análisis técnico podemos evaluar correctamente las predicciones que realiza.

Se suele decir que lo más sencillo es lo que mejor funciona, ¿cómo encaja esto con la aparente complejidad de los mercados financieros? En nuestra experiencia lo vemos claramente: las mejores estrategias son aquellas que utilizan análisis técnico avanzado, combinando distintas aproximaciones sin llegar a los extremos de la complicación ni la simplicidad. En el desarrollo de sistemas de trading ganadores también en el punto medio está la virtud.

¿Y a vosotros, cuáles son las técnicas que mejor os funcionan?

En esencia esta ley consiste en que toda operación con acciones, commodities y derivados únicamente podrá realizarse a través de la bolsa de valores americana.

¿Cómo afectará esto al trading automático?

Recientemente sufrimos el episodio del terremoto de Japón. Sin duda el seísmo se transmitió a los mercados y en concreto al mercado de divisas Forex. En los días inmediatos a la catástrofe se observó una gran repatriación de capital hacia Japón supuestamente para hacer frente a los pagos de las aseguradoras.

Este es el gráfico del USDJPY en aquellos días:

La Ley Dodd-Frank provocará una repatriación masiva de capitales a los EE.UU (puesto que ya no podrán operar con brokers extranjeros), algunos brokers de Forex importantes como FXDD y Dukascopy Bank han llegado a acuerdos de colaboración para que este último pueda mantener sus negocios en norteamérica… en definitiva esta ley puede provocar fuertes turbulencias en el mercado de divisas.

En concreto los sistemas automáticos pueden verse afectados. Observemos ahora uno de nuestros prototipos de sistemas de trading y cómo se comportó antes y después del terremoto de Japón:

El periodo marcado entre lineas azules corresponde al mismo del movimiento del USDJPY del gráfico anterior. Nuestro prototipo funcionaba correctamente hasta la llegada del seísmo y es en ese momento cuando entra en un enorme drawdown que prácticamente anula todas las ganancias pasadas.

¿Por qué? Es sencillo si entendemos cómo se se crea un sistema de trading. Un sistema tiene que utilizar el histórico de cotizaciones pasadas para detectar un movimiento explotable, mediante la programación del sistema automático modelamos estos movimientos para intentar beneficiarnos de ellos. Pero si en el tiempo que utilizamos para modelar el sistema no ha habido un acontecimiento similar al del terremoto de Japón difícilmente nuestro sistema podrá hacerle frente cuando llegue.

Abróchense los cinturones, llega la reforma

Los movimientos que tendrán lugar a partir del 16 de julio serán de una magnitud enorme, los sistemas automáticos se verán alterados ya que han sido diseñados sin tener en cuenta estos movimientos. Ante esto podemos hacer dos cosas: lo más difícil sería intentar modelar un sistema para explotar estos movimientos que se avecinan y lo más sencillo es detener temporalmente los sistemas hasta que el temporal amaine.

Nosotros haremos las dos cosas, por un lado detendremos nuestros sistemas y por otro ya tenemos preparado un sistema especial para intentar beneficiarnos de esto… basado en el prototipo de Japón. Hemos conseguido introducir nuevas reglas en el sistema anterior que modelan estos movimientos ultravolátiles y ahora resiste bien al paso del terremoto como se puede ver en la siguiente curva de equidad que corresponde al mismo sistema mejorado e incluye el terremoto de Japón:

Al final todo se resume en modelar correctamente los mercados financieros y sobretodo en ser precavidos, durante las semanas posteriores a la entrada en vigor de la Ley Dodd-Frank os recomendamos no operar o al menos reducir el nivel de apalancamiento.

• ¿Es robusta? ¿Hará dinero en trading real?
• ¿Qué tasa de rendimientos se debe esperar?
• ¿Cómo afectarán los cambios de mercado como la tendencia, volatilidad y liquidez a la estrategia?
• ¿Cuales son los parámetros que producirán el máximo beneficio con mínimo riesgo?

Para comprender cómo funciona el walk forward analysis debemos tener bien claro los conceptos espacio de optimización, método de búsqueda y función objetiva que fueron explicados en el anterior artículo: Cómo optimizar un Expert Advisor.

¿Qué es y cómo se hace un Walk Forward Analysis?

Un walk forward analysis es una prueba de dos pasos; el primer paso es una optimización normal en la cual se explora el espacio de parámetros para posteriormente seleccionar el mejor conjunto de ellos mediante la función objetiva que previamente hemos diseñado. Es el segundo paso el que distingue el método. En este paso el rendimiento del conjunto de parámetros es evaluado en una muestra adicional y adyacente de datos de precios, es decir, se realiza una simulación para obtener una medida del rendimiento de la postoptimización.

Por ejemplo optimizamos la estrategia en una ventana de tiempo de tres meses y hacemos una simulación sobre una ventana de tiempo adyacente y menor (aproximadamente del 33% del tamaño de la ventana principal, un mes). Observemos que los datos de precios de esta última ventana de simulación no se han utilizado para optimizar el sistema, son datos que están fuera de la optimización.

A continuación desplazamos las ventanas temporales y repetimos el proceso. Sistemáticamente iremos obteniendo una serie de simulaciones cuyos parámetros han sido elegidos sin optimizar sobre estos datos. Al hacerlo de esta forma el conjunto de parámetros óptimos obtenidos con un walk forward analysis están mejor adaptados a las condiciones actuales del mercado, es por esto que el conjunto de parámetros viene con fecha de expiración y conviene reoptimizar periodicamente.

Cómo optimizar con AlfaTrader

La interfaz de optimización de AlfaTrader te permite realizar tu propio Walk Forward Analysis cómodamente. Optimizaremos como ejemplo uno de nuestros Expert Advisors, el INTRADAY.

Vamos a la consola de Metatrader y optimizamos el Expert Advisor como ya sabemos:

A continuación guardamos el informe de optimización y lo cargamos en el interfaz de AlfaTrader:

AlfaTrader nos muestra toda la información sobre cada parámetro optimizado y cómo afecta al beneficio, drawdown, etc. Queremos explorar la superficie de parámetros optimizados: Stoploss frente a Takeprofit y que nos muestre cómo su cambio afecta al beneficio absoluto del sistema:

Esta es la superficie resultante, podemos explorarla para encontrar combinaciones óptimas de nuestro Expert Advisor.

La mayoría de las plataformas de trading que permiten diseñar sistemas automáticos incorporan algún tipo de optimizador más o menos avanzado. El optimizador de sistemas de trading idealmente obtendría de cada sistema, seleccionando la mejor de una serie de pruebas históricas, uno o varios conjuntos de parámetros óptimos con los que el sistema se desarrollaría al máximo de su potencial en cada uno de los mercados. Sin embargo es muy fácil sobreoptimizar, es decir, optimizar erroneamente un sistema, obteniendo resultados espectaculares en la simulación y desastrosos en la operativa real.

En su libro The Evaluation and Optimization of Trading Strategies 2nd Ed, Robert Pardo presidente de Pardo Capital Limited (uno de los mejores 30 CTA según el ranking Barclay Hedge) explica detalladamente el proceso completo de diseño de sistemas de trading. Especialmente interesante es su método de optimización y evaluación de sistemas de trading denominado Walk Forward Analysis. En este artículo haremos una breve introducción a la optimización de sistemas mediante el método WFA de Pardo.

¿Qué es la optimización de sistemas automáticos de trading?

La optimización es el proceso mediante el cual obtenemos el mejor conjunto de parámetros para un sistema que nos permiten alcanzar y mantener los picos de rendimiento en la operativa real. Es un error común creer que la estrategia que muestra los mayores beneficios en la optimización será la que mejor rendimiento dé en operativa real. La correcta optimización no se centra en el rendimiento obtenido en la simulación sino en otros valores que miden su robustez. Un sistema es robusto por definición si resiste a los cambios de condiciones de mercado y produce beneficios en tiempo real de forma consistente con los producidos en la simulación. Solo así, analizando la robustez del sistema, obtendremos los parámetros óptimos que permitirán desarrollar su máximo potencial en la operativa real.

El proceso de optimización se compone de tres elementos principales: el espacio de optimización, la búsqueda en el espacio de optimización y la función objetiva.

El espacio de optimización, el método de búsqueda y la función objetiva

Supongamos que nuestro sistema automático es un socorrido cruce de medias. Como sabemos esta estrategia consiste en abrir una posición larga cada vez que la media rápida cruza por encima de la media lenta, la posición se cierra al cruce inverso que se utiliza a su vez como señal de entrada en cortos. Los parámetros determinantes son por tanto los periodos de las medias rápida y lenta, en el momento de ejecutar este sistema debemos elegir qué parámetros utilizar.

Podemos hacer muchas simulaciones modificando los valores de cada parámetro. Por ejemplo 10 para la lenta y 30 para la rápida, 15 y 20, 50 y 200, etc. En cada simulación obtendremos distintos resultados en función de los parámetros elegidos. El espacio de optimización es el conjunto de todas los posibles combinaciones de parámetros con los que una simulación histórica puede ser ejecutada.

Haciendo simulaciones con determinados rangos de parámetros podemos obtener una tabla de rendimiento como ésta:

Donde se muestra el resultado de las combinaciones de la media rápida desde 5 hasta 21 en pasos de 2 y de la media lenta desde 10 hasta 120 en pasos de 10. El color más oscuro indica un mayor beneficio de la combinación de parámetros.

Estos espacios de optimización crecen muy rápidamente conforme más dimensiones (parámetros a optimizar) añadimos. El número de simulaciones a realizar (y por tanto el tiempo necesario para obtener la optimización) se dispara al añadir un tercer o cuarto parámetro y es habitual diseñar sistemas de trading con 10 o 20 parámetros. Para evitar este problema existe una solución de compromiso entre el detalle y la velocidad del análisis llamada método de búsqueda.

Los métodos de búsqueda son algoritmos que seleccionan qué combinaciones deben ser probadas reduciendo enormemente la cantidad de simulaciones necesarias al optimizar. Hay métodos como el Hill Climbing relativamente sencillos y otros mucho más avanzados como los algoritmos genéticos o la optimización basada en enjambres de partículas. La literatura al respecto es enorme y en la red se puede encontrar fácilmente mucha información sobre métodos de búsqueda.

Normalmente las plataformas de trading que permiten optimizar sistemas incorporan algún método de búsqueda avanzado. Lo importante es que al aplicar un método de búsqueda avanzado podremos reducir considerablemente el número de simulaciones a ejecutar disminuyendo el tiempo de optimización.

Si el método de búsqueda descubre el espacio de optimización mostrando los resultados de todas las combinaciones, la función objetiva explora ese espacio y selecciona los mejores candidatos.

Una mala función objetiva puede descartar un buen sistema de trading, o peor aún, validar uno malo. Podríamos caer en el error de diseñar una función objetiva que seleccionara las combinaciones que mayor beneficio han dado en la simulación. Una buena función objetiva debe seleccionar las que hacen más robusta la estrategia. Por ejemplo si utilizamos como criterio de selección maximizar el beneficio podríamos seleccionar simulaciones que tuviesen drawdowns inaceptables, o que hayan obtenido más del 50% de su beneficio en una única gran operación, etc.

A la hora de diseñar una función de objetivo hay que buscar aquellas características que hacen a un sistema de trading robusto. Éstas son:

• Balance entre beneficios en compra y en venta.
• Agrupaciones de parámetros válidos en la optimización.
• Comportamiento aceptable en una amplia variedad de mercados.
• Riesgo aceptable.
• Cantidad de trades estadísticamente significativa.
• Trayectoria ascendente y continuada de la curva de equidad.

Hay muchas formas de diseñar una función objetiva. Una de ellas, particularmente sencilla y eficiente utiliza la correlación entre la curva de equidad y el beneficio perfecto. Esta función compara el rendimiento de la simulación con el beneficio potencial del mercado. El beneficio perfecto es una medida teórica del potencial del mercado, es el beneficio total producido comprando en cada mínimo y vendiendo en cada máximo, evidentemente es imposible en la práctica y de ahí su nombre.

Una correlación positiva entre ambas nos indicará que mientras el beneficio perfecto está incrementando, la estrategia está explotando ese incremento. Cuanto más se aproxime la correlación a 1 más efectivamente la estrategia estará capturando la oportunidad en el mercado. Mientras el mercado esté plano la curva de equidad debería mantenerse también más o menos plana, a medida que aumenta la volatilidad y el mercado comienza a hacer recorridos (aumentando el beneficio perfecto) la correlación mostrará si la estrategia es capaz de capturar el movimiento en su favor.

En resumen, esta función objetiva detecta las estrategias que obtienen beneficios conjuntamente con el crecimiento del beneficio perfecto y no pierden mucho cuando el crecimiento del beneficio perfecto se detiene. Por lo tanto es un excelente candidato para la evaluación.

De esta forma ya tenemos definidos el espacio de optimización, la búsqueda en el espacio de optimización y la función objetiva. Estos son los tres elementos que componen una optimización simple. Utilizaremos las optimizaciones simples como elementos de un método mucho más eficiente y completo para analizar y optimizar un sistema automático, el Walk Forward Analysis.

AlfaTrader dispone de un analizador de optimizaciones para realizar WFA. En la siguiente imagen vemos la superficie a explorar para optimizar el TakeProfit y el StopLoss de un Expert Advisor… En el próximo artículo explicaremos cómo sacar el máximo partido de un Expert Advisor con AlfaTrader.