El método Walk Forward Analysis diseñado por Robert Pardo es un sistema completo de análisis de sistemas que responde a las siguientes preguntas sobre nuestra estrategia de trading:
- ¿Es robusta? ¿Hará dinero en trading real?
- ¿Qué tasa de rendimientos se debe esperar?
- ¿Cómo afectarán los cambios de mercado como la tendencia, volatilidad y liquidez a la estrategia?
- ¿Cuales son los parámetros que producirán el máximo beneficio con mínimo riesgo?
Para comprender cómo funciona el walk forward analysis debemos tener bien claro los conceptos espacio de optimización, método de búsqueda y función objetiva que fueron explicados en el anterior artículo: Cómo optimizar un Expert Advisor.
¿Qué es y cómo se hace un Walk Forward Analysis?
Un walk forward analysis es una prueba de dos pasos; el primer paso es una optimización normal en la cual se explora el espacio de parámetros para posteriormente seleccionar el mejor conjunto de ellos mediante la función objetiva que previamente hemos diseñado. Es el segundo paso el que distingue el método. En este paso el rendimiento del conjunto de parámetros es evaluado en una muestra adicional y adyacente de datos de precios, es decir, se realiza una simulación para obtener una medida del rendimiento de la postoptimización.
Por ejemplo optimizamos la estrategia en una ventana de tiempo de tres meses y hacemos una simulación sobre una ventana de tiempo adyacente y menor (aproximadamente del 33% del tamaño de la ventana principal, un mes). Observemos que los datos de precios de esta última ventana de simulación no se han utilizado para optimizar el sistema, son datos que están fuera de la optimización.
A continuación desplazamos las ventanas temporales y repetimos el proceso. Sistemáticamente iremos obteniendo una serie de simulaciones cuyos parámetros han sido elegidos sin optimizar sobre estos datos. Al hacerlo de esta forma el conjunto de parámetros óptimos obtenidos con un walk forward analysis están mejor adaptados a las condiciones actuales del mercado, es por esto que el conjunto de parámetros viene con fecha de expiración y conviene reoptimizar periodicamente.
Cómo optimizar con AlfaTrader
La interfaz de optimización de AlfaTrader te permite realizar tu propio Walk Forward Analysis cómodamente. Optimizaremos como ejemplo uno de nuestros Expert Advisors, el INTRADAY.
Vamos a la consola de Metatrader y optimizamos el Expert Advisor como ya sabemos:
A continuación guardamos el informe de optimización y lo cargamos en el interfaz de AlfaTrader:
AlfaTrader nos muestra toda la información sobre cada parámetro optimizado y cómo afecta al beneficio, drawdown, etc. Queremos explorar la superficie de parámetros optimizados: Stoploss frente a Takeprofit y que nos muestre cómo su cambio afecta al beneficio absoluto del sistema:
Esta es la superficie resultante, podemos explorarla para encontrar combinaciones óptimas de nuestro Expert Advisor.
